2010年银行从业考试风险管理讲义第一章

　　第一节风险与风险管理

　　具备领先的风险管理能力和水平，成为商业银行最重要的核心竞争力 #

　　(一)风险与收益

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　　1.风险的三种定义 #

　　(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括 #

　　(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式 #

　　(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性 #

　　符合现代金融风险管理理念：风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 #

　　2.风险与收益的关系：平衡管理

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　　3.切勿将风险与损失混淆

　　风险：事前概念，损失发生前的状态

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　　损失：事后概念 #

　　4.损失类型

　　预期损失 - 提取准备金、冲减利润 #

　　非预期损失 - 资本

　　灾难性损失 - 保险(二)风险管理与商业银行经营 #

　　我国商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则

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　　风险管理是商业银行经营管理的核心内容之一

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　　1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　(1)依靠专业化的风险管理技能; #

　　(2)两个例子 #

　　开发和管理基金; #

　　外汇交易和衍生品交易

　　做市商：《指引》所称银行间外汇市场做市商，是指经国家外汇管理局(以下简称外汇局)核准，在我国银行间外汇市场进行人民币与外币交易时，承担向市场会员持续提供买、卖价格义务的银行间外汇市场会员。 #

　　2.作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式 #

　　从片面追求利润转向实现“经风险调整的收益率”最大化; #

　　从定性分析为主转向定量分析为主;

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　　从分散风险管理转向全面集中管理

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　　3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值

　　自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理功能;

　　5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 #

　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平　(三)商业银行风险管理的发展

　　商业银行自身发展、风险管理技术进步、监管当局监管的规范要求 #

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