2010年银行从业考试《风险管理》精讲笔记第六章第三节

　　6.3.1流动性风险预警 #

　　①内部指标/信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。 #

　　②外部指标/信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。 #

　　③融资指标/信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

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　　背景知识：国际最佳操作实践 #

　　从审慎的角度出发，香港金融管理局要求商业银行根据本行的风险状况制定目标流动资产比例(高于法定最低流动资产比率水平，例如30%)，作为流动性风险预警信号。

　　6.3.2压力测试 #

　　除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，商业银行还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算。

　　6.3.3情景分析 #

　　①正常状况。

　　②商业银行自身问题所造成的流动性危机。

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　　③某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流动性都受到不同程度的影响。

　　6.3.4流动性风险管理方法

　　1.对本币的流动性风险管理

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　　第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。 #

　　第二步，计算特定时段内商业银行总的流动性需求。

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　　(1)商业银行负债的流动性需求 #

　　通常可以将商业银行的存款分为三类： #

　　第一类，敏感负债 #

　　第二类，脆弱资金

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　　第三类，核心存款 #

　　(2)商业银行总的流动性需求

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　　商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求 #

　　第三步，根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。 #

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